影响期权价值的六个主要因素分别对看涨期权和看跌期权价值有何影响？
股票市价与看涨正相关、看跌负相关；执行价格与看涨负相关、看跌正相关；股价波动率与...
第6章
第6章
期权的时间溢价是什么？它与货币的时间价值有何区别？
时间溢价=期权价值-内在价值，是”波动的价值”；货币时间价值是”时间延续的价值”...
第6章
期权的内在价值如何计算？实值期权、虚值期权和平价期权的判断标准是什么？
看涨期权内在价值=max(S0-X,0)，看跌期权内在价值=max(X-S0,0...
第6章
空头对敲策略的适用场景、损益特征及最好结果是什么？
空头对敲适用于预计市场价格将比较稳定的情形；最好结果是到期股价与执行价格一致，投...
第6章
多头对敲策略的适用场景、损益特征及最坏结果是什么？
多头对敲适用于预计市场价格将发生剧烈变动但方向不确定的情形；最坏结果是到期股价与...
第6章
抛补性看涨期权组合的损益特征及其作为机构投资者常用策略的原因是什么？
抛补性看涨期权是购买1股股票同时出售该股票的1股看涨期权，锁定了最高净收入（执行...
第6章
保护性看跌期权组合的损益特征是什么？
保护性看跌期权是购买1股股票同时购入该股票的1股看跌期权，锁定了最低净收入（执行...
第6章
欧式期权与美式期权在执行时间方面有何区别？
欧式期权只能在到期日执行；美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行。
第6章
看跌期权到期日价值和净损益如何计算？
多头看跌期权到期日价值=max(执行价格-股票市价,0)，净损益=到期日价值-期...
第6章
看涨期权到期日价值和净损益如何计算？
多头看涨期权到期日价值=max(股票市价-执行价格,0)，净损益=到期日价值-期...